期刊導(dǎo)航
2019年量化金融的熱門話題是什么？
謝謝羅斯萊德?tīng)柭?/a>對(duì)于A2A。我可以分享一些我在工作時(shí)聽(tīng)到的主題，其中大部分都是我工作的主題。
- 如果目前極高的相關(guān)性，我們可以找到哪些α來(lái)源？我在固定收益定量研究這個(gè)主題上工作，但它實(shí)際上是一個(gè)普遍的問(wèn)題。通過(guò)我們今天的相關(guān)性，找到alpha的來(lái)源是有問(wèn)題的，甚至更多的是找到它無(wú)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源自他們的水平。這些主題的一些答案可以在投資的數(shù)據(jù)挖掘方法（例如，信號(hào)處理到預(yù)測(cè)基準(zhǔn)），基于新聞的算法以及對(duì)替代風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)策略或替代資產(chǎn)類別（例如比特幣）的投資中找到。
- ESG：我們可以用定量方法實(shí)現(xiàn)它們嗎？很明顯，ESG可以包含在定性方法中，并且在投資時(shí)需要Credit和Equity Analists進(jìn)行盡職調(diào)查。但是如何將這些定性指標(biāo)納入量化投資呢？一些公司正致力于內(nèi)部指標(biāo)來(lái)衡量來(lái)自MSCI和Sustainalytics等公司的資源，其他公司只是想建立時(shí)間序列模型，以包括ESG組件的資產(chǎn)配置方法中的某個(gè)步驟。
- 資本緩沖方法論。關(guān)于量子風(fēng)險(xiǎn)世界，在投資銀行中為其面臨的風(fēng)險(xiǎn)分配最佳資本緩沖是一種模型/方法。主要問(wèn)題是采用某些方法，銀行在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)方面過(guò)于防御。
- VaR預(yù)測(cè)。我認(rèn)識(shí)的一些教授和學(xué)生正在研究預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的替代方法。時(shí)間序列模型和適當(dāng)?shù)姆植碱A(yù)測(cè)在風(fēng)險(xiǎn)部門中并不常見(jiàn)，或者可以應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)和狀態(tài)空間模型，特別是在定價(jià)方面進(jìn)行改進(jìn)。
我希望這有幫助！
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